單項選擇題看漲期權(quán)的Theta 值為（）。

A.負(fù)值
B.正值
C.多頭為負(fù)值，空頭為正值
D.多頭為正值，空頭為負(fù)值


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1.單項選擇題Vega 的定義為（）。

A.期權(quán)價格的變化與標(biāo)的物價格波動率變化的比率
B.期權(quán)價格與標(biāo)的物價格波動率的比率
C.期權(quán)價格的變化與利率變化的比率
D.期權(quán)價格與利率的比率

3.單項選擇題以下各策略不屬于買期保值策略的是（）。

A.買進(jìn)看漲期權(quán)
B.賣出看跌期權(quán)
C.賣出期貨合約、同時買入相關(guān)期貨看漲期權(quán)的組合策略
D.買進(jìn)期貨合約、同時買入相關(guān)期貨看跌期權(quán)的組合策略

4.單項選擇題賣出跨式套利策略是按照以下哪種方式構(gòu)造的（）。

A.以相同的執(zhí)行價格同時賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
B.以相同的執(zhí)行價格同時買入看漲期權(quán)和看跌期權(quán)
C.以相同的執(zhí)行價格買入看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)
D.以相同的執(zhí)行價格賣出看漲期權(quán)，買入看跌期權(quán)

5.單項選擇題買入跨式套利策略在哪種情況下會產(chǎn)生虧損（）。

A.標(biāo)的股票價格穩(wěn)定
B.標(biāo)的股票大幅上漲
C.標(biāo)的股票大幅下跌
D.以上說法都不對