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單項選擇題

關(guān)于Black-Scholes模型與二叉樹模型定價的描述不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/h4>

A.二叉樹模型為離散形式
B.二叉樹模型更便于解析分析
C.Black-Scholes模型為連續(xù)形式
D.Black-Scholes模型可以定量分析期權(quán)定價的性質(zhì)

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單項選擇題

下列哪類期權(quán)的內(nèi)含價值為0？（）

A.實值期權(quán)
B.平值期權(quán)和實值期權(quán)
C.平值期權(quán)和虛值期權(quán)
D.實值期權(quán)和虛值期權(quán)

單項選擇題

在行權(quán)日之前，實值期權(quán)的時間價值為：（）

A.零
B.正
C.負(fù)
D.股價減執(zhí)行價