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A.對應(yīng)的認購期權(quán)價值大于多頭遠期合約的價值，因為認購期權(quán)多頭具有選擇權(quán)，但是遠期多頭到期必須以相應(yīng)執(zhí)行價交割
B.對應(yīng)的認購期權(quán)價值等于多頭遠期合約的價值，因為其標的資產(chǎn)，執(zhí)行價，到期日相同
C.對應(yīng)的認沽期權(quán)價值等于多頭遠期合約的價值，因為其標的資產(chǎn)，執(zhí)行價，到期日相同
D.對應(yīng)的認沽期權(quán)價值小于空頭遠期合約的價值，因為遠期合約鎖定了交易成本，降低了風險

A.swap無信用風險
B.swap沒有交易成本
C.swap增加了利率風險
D.swap給合約參與者提供了一個便捷的途徑來重構(gòu)資產(chǎn)負債表