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A.巴塞爾協(xié)議l、lI、llI的核心始終圍繞資本充足率監(jiān)管
B.巴塞爾協(xié)議l的總資本與加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)之比要求為8%，核心資本*部分至少為4%
C.銀行資本充足率＝資本／加權(quán)風(fēng)險資產(chǎn)，資本包括核心資本和附屬資本
D.巴塞爾協(xié)議II的核心一級資本充足率要求至少達到6%
E.巴塞爾協(xié)議I的《資本協(xié)議市場補充規(guī)定》中，在計算資本比率時，納入了12.5倍的市場風(fēng)險資本和12.5倍的操作風(fēng)險資本

A.由上述兩個資產(chǎn)構(gòu)成的整個組合的風(fēng)險價值VaR=13
B.由上述兩個資產(chǎn)構(gòu)成的整個組合的風(fēng)險價值VaR既有可能大于13，也有可能小于13
C.由上述兩個資產(chǎn)構(gòu)成的整個組合的風(fēng)險價值VaR最大不超過13，即VaR≤13
D.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2之間為正相關(guān)關(guān)系，那整個組合的風(fēng)險價值VaR〉13
E.如果資產(chǎn)1和資產(chǎn)2完全不相關(guān)，即相關(guān)系數(shù)等于0，那整個組合的風(fēng)險價值VaR=0

A.清晰的提供了主體所承受的市場風(fēng)險的整體暴露規(guī)模，方便與外界溝通其風(fēng)險
B.便于管理人員計提監(jiān)管資本和經(jīng)濟資本，進行風(fēng)險限額和止損限額的設(shè)定，包括資本的配置
C.用于管理人員對不同業(yè)務(wù)部門或業(yè)務(wù)單元的風(fēng)險績效考核與評估
D.可操作性強，充分滿足了監(jiān)管部門的風(fēng)險監(jiān)管需求，包括進行縱向、橫向的風(fēng)險比較
E.適合于任何金融風(fēng)險的計量，包括市場處于極端價格波動的情形，如市場崩潰、金融危機等，VaR也能作出準(zhǔn)確度量

A.屬于機會風(fēng)險，具有雙向波動性，風(fēng)險在左側(cè)
B.屬于純粹風(fēng)險，風(fēng)險在右側(cè)，越往右側(cè)損失越大
C.市場信息獲取較為便利，數(shù)據(jù)可得性強，容易對風(fēng)險進行量化
D.市場因子的收益率分布呈現(xiàn)中間厚兩邊薄的"尖峰"形態(tài)，因此常用正態(tài)分布刻畫其分布規(guī)律
E.具有肥尾效應(yīng)，尾部事件的實際發(fā)生概率往往高于正態(tài)分布假定下的發(fā)生概率

A.不是所有的風(fēng)險都可以規(guī)避的
B.一味規(guī)避風(fēng)險，并不是明智之舉，因為可能會錯失很多機遇
C.風(fēng)險管理人員可以根據(jù)管理的需要來規(guī)避所有的風(fēng)險
D.規(guī)避某種風(fēng)險的過程中，可能會產(chǎn)生新的風(fēng)險
E.風(fēng)險規(guī)避，即消除風(fēng)險發(fā)生的條件，使其發(fā)生概率降低為零

A.風(fēng)險控制包括損失預(yù)防和損失抑制兩類技術(shù)
B.風(fēng)險控制著重于影響風(fēng)險發(fā)生幾率或降低損失程度來應(yīng)對風(fēng)險的一類手段
C.企業(yè)生產(chǎn)過程中對員工的安全教育屬于損失抑制
D.安裝避雷針屬于損失預(yù)防
E.銀行對授信對象的貸前調(diào)查屬于損失控制

A.金融機構(gòu)對數(shù)據(jù)進行災(zāi)備屬于風(fēng)險復(fù)制，不屬于風(fēng)險分散
B.風(fēng)險分離和風(fēng)險復(fù)制都屬于風(fēng)險分散技術(shù)
C.通過資產(chǎn)組合的方式進行投資，屬于風(fēng)險分離策略
D.銀行進行信貸業(yè)務(wù)多元化屬于風(fēng)險分散策略
E.風(fēng)險分散，即風(fēng)險分離

A.風(fēng)險控制策略
B.風(fēng)險規(guī)避策略
C.風(fēng)險分散策略
D.風(fēng)險分離策略
E.風(fēng)險復(fù)制策略

A.保險
B.金融機構(gòu)在中臺對前臺交易頭寸集中管理
C.跨國公司通過再開票中心來對沖不同分支機構(gòu)的不同收付現(xiàn)金流
D.互助
E.眾籌

A.風(fēng)險轉(zhuǎn)移技術(shù)
B.風(fēng)險控制技術(shù)
C.風(fēng)險預(yù)防技術(shù)
D.風(fēng)險匯聚技術(shù)
E.風(fēng)險對沖技術(shù)