你可能感興趣的試題

下列有關(guān)Fama和French的三因素模型說法錯誤的是（）

A.三因素分別為規(guī)模因素、價值因素和市場風(fēng)險因素
B.實證結(jié)果顯示，上市公司的規(guī)模和帳面市值比（BE/ME）可以對股票收益做出大部分解釋。
C.HML等于高帳面市值比與低帳面市值比公司股票的收益率之差
D.作為三因素之一的規(guī)模因素等于小市值公司與大市值公司股票的市值之差。

單項選擇題

考慮單因素APT模型，一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，因素組合的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為17%，那么這個充分分散的資產(chǎn)組合的因素敏感性系數(shù)是（）。

A.0.9
B.1.0
C.1.1765
D.1.2

1986年Chen，Roll和Ross提出過五因素模型，不屬于五因素的是（）。

你可能感興趣的試題

下列有關(guān)Fama和French的三因素模型說法錯誤的是（）

考慮單因素APT模型，一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，因素組合的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為17%，那么這個充分分散的資產(chǎn)組合的因素敏感性系數(shù)是（）。

1986年Chen，Roll和Ross提出過五因素模型，不屬于五因素的是（）。

考慮單因素APT模型，一個充分分散風(fēng)險的資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為20%，因素組合的收益率的標(biāo)準(zhǔn)差為17%，那么這個充分分散的資產(chǎn)組合的因素敏感性系數(shù)是（）。