單項選擇題

下列有關Fama和French的三因素模型說法錯誤的是（）

A.三因素分別為規(guī)模因素、價值因素和市場風險因素
B.實證結果顯示，上市公司的規(guī)模和帳面市值比（BE/ME）可以對股票收益做出大部分解釋。
C.HML等于高帳面市值比與低帳面市值比公司股票的收益率之差
D.作為三因素之一的規(guī)模因素等于小市值公司與大市值公司股票的市值之差。

你可能感興趣的試題

單項選擇題

考慮單因素APT模型，一個充分分散風險的資產(chǎn)組合的標準差為20%，因素組合的收益率的標準差為17%，那么這個充分分散的資產(chǎn)組合的因素敏感性系數(shù)是（）。

A.0.9
B.1.0
C.1.1765
D.1.2

單項選擇題

考慮單因素APT模型，資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為10%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%.無風險收益率為6%。如果希望進行套利，那么你將持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

A.A；A
B.A；B
C.B；A
D.B；B

下列有關Fama和French的三因素模型說法錯誤的是（）

你可能感興趣的試題

考慮單因素APT模型，一個充分分散風險的資產(chǎn)組合的標準差為20%，因素組合的收益率的標準差為17%，那么這個充分分散的資產(chǎn)組合的因素敏感性系數(shù)是（）。

考慮單因素APT模型，資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為10%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%.無風險收益率為6%。如果希望進行套利，那么你將持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。

考慮單因素APT模型，一個充分分散風險的資產(chǎn)組合的標準差為20%，因素組合的收益率的標準差為17%，那么這個充分分散的資產(chǎn)組合的因素敏感性系數(shù)是（）。

考慮單因素APT模型，資產(chǎn)組合A的貝塔值為1.0，期望收益率為10%。資產(chǎn)組合B的貝塔值為0.8，期望收益率為12%.無風險收益率為6%。如果希望進行套利，那么你將持有空頭頭寸（）和多頭頭寸（）。