實值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強對空頭套期保值有利。

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）

交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當于遠期的短頭寸。

若當前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。