單項(xiàng)選擇題某投資者現(xiàn)有股票和期權(quán)頭寸,股票當(dāng)前價(jià)格為70元,過了3個(gè)月后,股票價(jià)格下跌3元,其看漲期權(quán)的價(jià)格下跌1.25元,請(qǐng)問該看漲期權(quán)的delta 值為多少()。

A.0.4167
B.0.2400
C.0.3750
D.0.4000


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2.單項(xiàng)選擇題在其他條件不變的條件下,以下關(guān)于Gamma 值的說法正確的是()。

A.看漲期權(quán)的Gamma 值為正,看跌期權(quán)的Gamma 值為負(fù)
B.看漲期權(quán)的Gamma 值為負(fù),看跌期權(quán)的Gamma 值為正
C.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma 值都為正
D.看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的Gamma 值都為負(fù)

3.單項(xiàng)選擇題看漲期權(quán)的Theta 值為()。

A.負(fù)值
B.正值
C.多頭為負(fù)值,空頭為正值
D.多頭為正值,空頭為負(fù)值

4.單項(xiàng)選擇題Vega 的定義為()。

A.期權(quán)價(jià)格的變化與標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率變化的比率
B.期權(quán)價(jià)格與標(biāo)的物價(jià)格波動(dòng)率的比率
C.期權(quán)價(jià)格的變化與利率變化的比率
D.期權(quán)價(jià)格與利率的比率