單項選擇題下列關(guān)于最大資產(chǎn)回撤的表述,不正確的是()。
A.最大資產(chǎn)回撤用來描述模型運行可能出現(xiàn)的最糟糕的情況,是衡量量化交易模型性能的風險指標
B.最大資產(chǎn)回撤有兩種表示方式,一種是最大資產(chǎn)回撤值,一種是最大資產(chǎn)回撤率
C.衡量模型回撤風險大小通常采用的是最大資產(chǎn)回撤率這一指標
D.最大資產(chǎn)回撤值是按回撤金額的最大絕對值來計算,而最大資產(chǎn)回撤率是按回撤比例的最大值來計算
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最新試題
按照銷售對象統(tǒng)計,“全社會消費品總額”指標是指()。
題型:單項選擇題
()使得產(chǎn)品的固定收入部分明顯高于市場同期和同信用級別固定收益證券的利息收入。
題型:單項選擇題
變凸后收益率曲線的凸度會變大,如果用利率的相對變化來衡量,意味著中間期限的利率向上移動,而長短期限的利率向下移動。()
題型:判斷題
期現(xiàn)互轉(zhuǎn)套利策略執(zhí)行的關(guān)鍵是()。
題型:單項選擇題
某年7月中旬,某銅進口貿(mào)易商與一家需要采購銅材的銅桿廠經(jīng)過協(xié)商,同意以低于9月銅期貨合約價格100元/噸的價格,作為雙方現(xiàn)貨交易的最終成交價,并由銅桿廠點定9月銅期貨合約的盤面價格作為現(xiàn)貨計價基準。簽訂基差貿(mào)易合同后,銅桿廠為規(guī)避風險,考慮買入上海期貨交易所執(zhí)行價為57500元/噸的平值9月銅看漲期權(quán),支付權(quán)利金100元/噸。如果9月銅期貨合約盤中價格一度跌至55700元/噸,銅桿廠以55700元/噸的期貨價格為計價基準進行交易,此時銅桿廠買入的看漲期權(quán)也已跌至幾乎為0,則銅桿廠實際采購價為()元/噸。
題型:單項選擇題