單項選擇題在資本*市場中相信市場定價有效的投資者認為（）。

A.市場有效的前提下有可能獲得超額收益
B.交易成本因素可以忽略
C.系統(tǒng)性地跑贏市場是不可能的
D.不應(yīng)選擇被動投資策略


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1.單項選擇題以下選項中，不屬于基金管理人在估值業(yè)務(wù)中硬承擔(dān)的責(zé)任是（）。

A.指定基金估值和份額凈值計價的業(yè)務(wù)管理制度，明確基金估值的程序和技術(shù)
B.完善相關(guān)風(fēng)險監(jiān)測、控制和報告機制和報告機制
C.確立估值委員會，健全估值決策體系
D.確定基金估值指引

2.單項選擇題關(guān)于各類型大宗商品投資，以下表述錯誤的是（）。

A.農(nóng)產(chǎn)品類大宗商品價格受氣候等自然條件的影響較大
B.基礎(chǔ)原材料類大宗商品的供求關(guān)系和價格，與制造業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動密切相關(guān)
C.貴金屬類大宗商品具有稀缺性
D.各國普遍采取經(jīng)濟緊縮政策時，會導(dǎo)致能源類大宗商品價格上漲

3.單項選擇題在資本*市場理論的前提假設(shè)都被滿足的情況下，以下表述錯誤的是（）。

A.單個資產(chǎn)的風(fēng)險溢價與市場投資組合M的風(fēng)險溢價和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例
B.市場組合處于有效前沿
C.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場組合M
D.組合的風(fēng)險溢價與市場組合的方差和頭走著典型風(fēng)險偏好成反比

4.單項選擇題關(guān)于波動率指標，以下表述正確的是（）。

A.在計算波動率時，交易所非交易日也通常會被計算在內(nèi)
B.波動率基于投資價值對風(fēng)險因子在敏感程度的指標
C.投資組合波動率在風(fēng)險管理中最常見的定義是單位時間收益率標準
D.投資組合波動率計算時所取的單位時間不可以取每周