單項選擇題在資本*市場理論的前提假設都被滿足的情況下，以下表述錯誤的是（）。

A.單個資產(chǎn)的風險溢價與市場投資組合M的風險溢價和該資產(chǎn)的貝塔系數(shù)成比例
B.市場組合處于有效前沿
C.所有投資者將選擇持有包括所有證券資產(chǎn)在內(nèi)的市場組合M
D.組合的風險溢價與市場組合的方差和頭走著典型風險偏好成反比


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1.單項選擇題關于波動率指標，以下表述正確的是（）。

A.在計算波動率時，交易所非交易日也通常會被計算在內(nèi)
B.波動率基于投資價值對風險因子在敏感程度的指標
C.投資組合波動率在風險管理中最常見的定義是單位時間收益率標準
D.投資組合波動率計算時所取的單位時間不可以取每周

3.單項選擇題關于銀行間債券市場中“公開市場一級交易商制度”，以下表述正確的是（）。

A.公開市場一級交易商僅與投資者進行債券交易
B.公開市場一級交易商不能參加二級市場交易
C.公開市場一級交易商是銀行間交易商協(xié)會確定的
D.公開市場一級交易商制度是為配合中國人民銀行貨幣政策目標

4.單項選擇題證券市場線（SML）不能應用于（）。

A.決定最合適的資產(chǎn)配置點（資產(chǎn)配置）
B.評估單個資產(chǎn)對整個組合的風險貢獻
C.描述單個資產(chǎn)的風險溢價與市場風險之間的函數(shù)關系
D.決定資產(chǎn)最合理的預期收益率（定價）

5.單項選擇題與單個風險資產(chǎn)相比，投資組合能起到的作用是（）。

A.提高組合的收益率
B.降低非系統(tǒng)性風險
C.獲取更高的超額收益
D.降低系統(tǒng)性風險