A.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型診斷——模型選擇
B.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型診斷——模型選擇
C.參數(shù)估計(jì)——模型設(shè)定——模型選擇——模型診斷
D.模型設(shè)定——參數(shù)估計(jì)——模型選擇——模型診斷
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A.最小二乘估計(jì)
B.條件極大似然估計(jì)
C.無條件極大似然估計(jì)
D.以上都是
A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性
假設(shè)
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
假設(shè)
，
的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12
最新試題
?對ARMA（p，q）模型進(jìn)行前m階Ljung-Box模型檢驗(yàn)時，其統(tǒng)計(jì)量的漸近分布為卡方分布，若記模型待估參數(shù)個數(shù)為K，則自由度為（）。
兩個相鄰時期的定基發(fā)展速度相除之商，等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。
常見的時間序列分析方法包括（）。
?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。
若有非平穩(wěn)序列經(jīng)過自回歸擬合后，其殘差序列表現(xiàn)出互不相關(guān)，但是殘差的平方序列存在顯著的相關(guān)性，此時應(yīng)該考慮建立（）。
關(guān)于嚴(yán)平穩(wěn)與寬平穩(wěn)的關(guān)系，正確的為（）。
對于非平穩(wěn)時間序列進(jìn)行差分，說法正確的是（）。
利用時序圖對時間序列的平穩(wěn)性進(jìn)行檢驗(yàn)，下列說法正確的是（）。
假設(shè)ARCH（1）模型表示為：為了放知方差出現(xiàn)負(fù)數(shù)并保證方差的穩(wěn)定性，要求（）。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。