A.AR模型的自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的偏自相關(guān)函數(shù)q階截尾
B.AR模型的偏自相關(guān)函數(shù)p階截尾，MA模型的自相關(guān)函數(shù)q階截尾
C.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均有截尾特性
D.AR和MA模型的自相關(guān)和偏自相關(guān)函數(shù)均不具備截尾特性
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假設(shè)
，其中
，則
的平穩(wěn)條件為（）。
A.
B.
C.
D.
假設(shè)
，
的取值為（）時該序列為平穩(wěn)序列。
A.
B.
C.
D.
A.非平穩(wěn)；24
B.平穩(wěn)；24
C.平穩(wěn)；12
D.非平穩(wěn)；12
A.Box
B.Findley
C.Monsell
D.Jenkins
E.Henderson
A.簡單中心移動平均
B.簡單移動平均
C.Henderson加權(quán)移動平均
D.Musgrave非對稱移動
最新試題
兩個相鄰時期的定基發(fā)展速度相除之商，等于相應(yīng)的環(huán)比發(fā)展速度。
ARIMA（1，1，1）模型是（）。
?在協(xié)相關(guān)矩陣中，（）代表自相關(guān)函數(shù)，（）刻畫和之間的現(xiàn)期線性關(guān)系，當(dāng)時，（）刻畫了與過去值的相關(guān)關(guān)系。
假設(shè)，其中，則的平穩(wěn)條件為（）。
時間序列滿足，則自相關(guān)函數(shù)在滯后（）階上非零。
在X-11中通常使用哪些移動平均方法？（）
?對AR（p）而言，隨著向前預(yù)測步數(shù)的增大，預(yù)測誤差的方差將（）。
已知某公司前16期的銷售額為97，95，95，92，95，95，98，97，99，95，95，96，97，98，94，95。選用平滑系數(shù)0.1對第17期銷售額做預(yù)測，則預(yù)測值為（）。
?季節(jié)S SARIMA（0，0，0）×（0，1，1）12模型可以表示為（）。
X-12-ARIMA模型是由（）提出。