問答題假設(shè)股票價格可以用幾何布朗運動來描述，證明：利用伊藤引理證明股票價格服從對數(shù)正態(tài)分布。
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哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）
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在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風(fēng)險態(tài)度為（）
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看漲期權(quán)又可以被稱為（）
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運用貨幣互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
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關(guān)于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
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題型：多項選擇題
一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）
題型：單項選擇題