單項選擇題某股票價格遵循幾何布朗運動，期望收益率為16％，波動率為25％。該股票現(xiàn)價為$38，基于該股票的歐式看漲期權的執(zhí)行價格為$40，6個月后到期，該期權被執(zhí)行的概率為（）。
A.0.4698
B.0.4786
C.0.4862
D.0.4968
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1.單項選擇題已知某種標的資產為股票的歐式看跌期權的執(zhí)行價格為50美元，期權到期日為3個月，股票目前的市場價格為49美元，預計股票會在1個月后派發(fā)0.5美元的紅利，連續(xù)復利的無風險年利率為10%，那么該看跌期權的內在價值為（）。
A.0.24美元
B.0.25美元
C.0.26美元
D.0.27美元
2.單項選擇題期貨合約的空頭有權選擇具體的交割品種、交割地點、交割時間等，這些權利將對期貨價格產生的影響是（）。
A.提高期貨價格
B.降低期貨價格
C.可能提高也可能降低期貨價格
D.對期貨價格沒有影響
3.問答題什么樣的交易策略可以構造反向的差期組合？
4.問答題有限差分法的主要特點是什么？
5.問答題隱性、顯性有限差分法各有何缺點？
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關于股指期貨，以下說法不正確的是（）
題型：單項選擇題
在對衍生證券定價時，假定所有投資者的風險態(tài)度為（）
題型：單項選擇題
運用利率互換進行信用套利要滿足一定的前提條件。
題型：判斷題
看漲期權又可以被稱為（）
題型：單項選擇題
股票價格的變化過程服從幾何布朗運動意味著股票的哪個因素服從正態(tài)分布？（）
題型：單項選擇題
馬爾可夫隨機過程和什么效率市場假說一致？（）
題型：單項選擇題
哪個因素跟歐式看漲期權的變化呈反向變化？（）
題型：單項選擇題
除了標的資產市場價格和執(zhí)行價格外，BSM模型中期權價格取決于哪些因素？（）
題型：多項選擇題
有關風險中性測度與現(xiàn)實世界的物理測度表述正確的為（）
題型：單項選擇題
協(xié)議簽訂時的利率互換的定價是根據協(xié)議內容與市場利率水平確定利率互換合約的價值。
題型：判斷題