問答題簡要敘述在《巴塞爾協(xié)議》的標準框架下，如何計算對市場風(fēng)險的最低資本金要求。

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4.單項選擇題在國際清算銀行的標準模型中，對金融機構(gòu)外匯頭寸配置的基本資金要求是（）。

A.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的8%
B.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較小的數(shù)值的4%
C.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的8%
D.外匯頭寸空頭和多頭中絕對值相對較大的數(shù)值的4%

5.單項選擇題測量日風(fēng)險價值的公式為：（）。

A.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
B.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣市場價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化
C.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×價格的波動×收益的潛在不利變化
D.日風(fēng)險價值（DEAR）=頭寸的本幣賬面價值×頭寸的價格敏感度×收益的潛在不利變化