當(dāng)?shù)谝淮位Q協(xié)商時，互換價值通常接近于零。

高信用等級A公司與低信用等級B公司，進(jìn)入各自優(yōu)勢的利率市場，再利用利率互換，雙方都可以獲得在原來不占優(yōu)勢的利率市場的利率改善，而且是沒有風(fēng)險的。

在利率互換中，交易雙方無論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

兩值期權(quán)（Binary options）可通過CBOE交易。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價差是3個基點(diǎn)。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。

以下哪一項對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

以下哪一項是對期權(quán)系列的一個例子？（）