單項(xiàng)選擇題兩個(gè)伙伴間交換一系列現(xiàn)金流的合約稱作（），這些現(xiàn)金流類似于交換不同種類的債券導(dǎo)致的現(xiàn)金流。

A.利率掉期
B.收益率曲線掉期
C.信用價(jià)差
D.名義價(jià)差
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題替代掉期是債券之間的替代，用來（）。

A.改變資產(chǎn)組合的風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)
B.延長(zhǎng)資產(chǎn)組合的久期
C.縮短資產(chǎn)組合的久期
D.從兩種債券明顯的錯(cuò)誤標(biāo)價(jià)中獲利
E.調(diào)整收益差幅的差異

3.單項(xiàng)選擇題一個(gè)給定債券的收益變化曲線的曲率被叫做這種債券的（）。

A.修正久期
B.免疫
C.敏感性
D.凸性
E.正切

4.單項(xiàng)選擇題在資產(chǎn)和債務(wù)的久期匹配過程中免疫可能是無效的或不合適的，由于（）。

A.傳統(tǒng)的久期策略假定了一條平的收益率曲線
B.久期匹配只能免疫收益率曲線水平轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)組合
C.免疫只保護(hù)每期債務(wù)的名義價(jià)值，而并不允許通貨膨脹率的調(diào)整
D.a和c都對(duì)
E.所有選項(xiàng)均對(duì)

5.單項(xiàng)選擇題在多期基礎(chǔ)上的現(xiàn)金流匹配指的是一種（）。

A.免疫
B.或有免疫
C.貢獻(xiàn)策略
D.久期匹配
E.再平衡