單項(xiàng)選擇題有一張以平價(jià)出售的修正久期為10.6年、凸性為210的債券。根據(jù)久期法則，2%的收益率跌幅會(huì)引起價(jià)格上漲21.2%。那么根據(jù)久期-凸性法則，價(jià)格的變化百分比將會(huì)是（）。

A.21.2%
B.25.4%
C.17.0%
D.10.6%
E.上述各項(xiàng)均不準(zhǔn)確


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1.單項(xiàng)選擇題一個(gè)給定債券的收益變化曲線的曲率被叫做這種債券的（）。

A.修正久期
B.免疫
C.敏感性
D.凸性
E.正切

2.單項(xiàng)選擇題在資產(chǎn)和債務(wù)的久期匹配過(guò)程中免疫可能是無(wú)效的或不合適的，由于（）。

A.傳統(tǒng)的久期策略假定了一條平的收益率曲線
B.久期匹配只能免疫收益率曲線水平轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)組合
C.免疫只保護(hù)每期債務(wù)的名義價(jià)值，而并不允許通貨膨脹率的調(diào)整
D.a和c都對(duì)
E.所有選項(xiàng)均對(duì)

3.單項(xiàng)選擇題在多期基礎(chǔ)上的現(xiàn)金流匹配指的是一種（）。

A.免疫
B.或有免疫
C.貢獻(xiàn)策略
D.久期匹配
E.再平衡

4.單項(xiàng)選擇題專家認(rèn)為，大部分養(yǎng)老金都是資金提供不足的，這是由于（）。

A.它們的債務(wù)久期要比它們的資產(chǎn)久期短
B.它們的資產(chǎn)久期要比債務(wù)久期短
C.它們連續(xù)地調(diào)整債務(wù)的久期
D.它們連續(xù)地調(diào)整資產(chǎn)的久期
E.它們對(duì)股票的投資過(guò)重

5.單項(xiàng)選擇題一個(gè)債券的資產(chǎn)組合經(jīng)理相信（）。

A.在市場(chǎng)有效率的條件下，他或她有可能是一個(gè)消極的資產(chǎn)組合經(jīng)理
B.他或她可以正確地預(yù)計(jì)利率的變化，他或她可能是積極的資產(chǎn)組合經(jīng)理
C.他或她能夠察覺(jué)債券市場(chǎng)的異常，他或她可能是消極的資產(chǎn)組合經(jīng)理
D.a和b
E.ab和c