單項(xiàng)選擇題一份不分紅股權(quán)的2年期限的遠(yuǎn)期合約，零息債券價(jià)格為40美元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率為5%（連續(xù)復(fù)利），合約遠(yuǎn)期價(jià)格為（）。
A.30.76美元
B.44.21美元
C.45.23美元
D.51.95美元
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1.單項(xiàng)選擇題糧食企業(yè)30天后要買(mǎi)入50噸種子，擔(dān)心種子價(jià)格上漲，糧食企業(yè)可以（）。
A.買(mǎi)入以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
B.賣(mài)出以50噸種子為標(biāo)的物的遠(yuǎn)期合約
C.立即買(mǎi)入50噸種子
D.立即賣(mài)出50噸種子
2.單項(xiàng)選擇題如果選擇最便宜交割債的目的是通過(guò)國(guó)債期貨進(jìn)行期現(xiàn)套利，則選擇（）可以確定使用哪個(gè)債券可以獲得更高的利潤(rùn)。
A.隱含回購(gòu)利率法
B.無(wú)套利價(jià)格法
C.久期方法
D.空頭方凈成本方法
3.單項(xiàng)選擇題（）幾乎沒(méi)有政府監(jiān)管，可以逃避外匯管制、利率管制及稅收限制。
A.期貨
B.期權(quán)
C.股票
D.互換
4.單項(xiàng)選擇題利率互換的賣(mài)方是（）。
A.固定利率支付方
B.浮動(dòng)利率支付方
C.本幣支付方
D.外幣的支付方
5.單項(xiàng)選擇題（）的收益隨市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)是有限的，而虧損無(wú)限。
A.期權(quán)的買(mǎi)方
B.期權(quán)的賣(mài)方
C.期貨的買(mǎi)方
D.期貨的賣(mài)方
最新試題
最便宜交割債就是使得無(wú)套利價(jià)格最小的那個(gè)交割債。
題型：判斷題
根據(jù)無(wú)套利定價(jià)理論，如果市場(chǎng)不允許賣(mài)空情況下則投資者無(wú)法進(jìn)行套利。
題型：判斷題
布雷頓森林體系的瓦解直接促使了外匯衍生工具大規(guī)模產(chǎn)生。
題型：判斷題
在沒(méi)有違約風(fēng)險(xiǎn)的情況下，貨幣互換可以被分解成兩份相同幣種，頭寸相反的債券。
題型：判斷題
期貨的基差套利策略存在風(fēng)險(xiǎn)。
題型：判斷題
期貨套保的基差風(fēng)險(xiǎn)主要來(lái)源（）
題型：多項(xiàng)選擇題
最便宜交割債券的作用包括（）
題型：多項(xiàng)選擇題
不同的可交割債券在國(guó)債期貨的有效期期間其轉(zhuǎn)換因子可能不同。
題型：判斷題
當(dāng)簽訂遠(yuǎn)期合約時(shí)，合約的交割價(jià)格與遠(yuǎn)期價(jià)格相同，此時(shí)合約的價(jià)值為零。
題型：判斷題
美洲市場(chǎng)是全球金融衍生品市場(chǎng)的霸主。
題型：判斷題