單項選擇題賣出1張行權價為50元的平值認購股票期權，假設合約單位為1000，為盡量接近Delta中性，應采取下列哪個現(xiàn)貨交易策略？（）
A.買入1000股標的股票
B.賣出1000股標的股票
C.買入500股標的股票
D.賣出500股標的股票
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1.單項選擇題相同標的物的認購期權X和Y。X期權深度實值，Y期權平值。一般來說，當其他條件不變而隱含波動率增大時，下列說法正確的是（）。
A.X期權的價格增幅大于Y期權的價格增幅
B.X期權的價格增幅小于Y期權的價格增幅
C.X期權的價格增幅等于Y期權的價格增長
D.無法判斷
2.單項選擇題假設股票價格為20元，以該股票為標的、行權價為19元、到期日為1個月的認購期權價格為2元，假設利率為0，則按照平價公式，認沽期權的價格應為（）元。
A.20
B.18
C.2
D.1
3.單項選擇題假設期權標的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權價為1.8元的認沽期權的結算價為0.05元，則每張期權合約的維持保證金應為（）元。
A.20000
B.18000
C.1760
D.500
4.單項選擇題假設期權標的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權價為11元的認購期權的開盤參考價為1.3元，則每張期權合約的初始保證金應為（）元。
A.20000
B.50000
C.12000
D.5000
5.單項選擇題以3元賣出1張行權價為40元的股票認沽期權，兩個月期權到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。
A.3
B.2
C.1
D.-2
最新試題
以下關于蝶式認購期權論述，錯誤的是（）
題型：單項選擇題
如何構建蝶式策略？
題型：問答題
以下哪種行情時最適合構建牛市認購價差期權策略？（）
題型：單項選擇題
某投資者買進股票認沽期權，是因為該投資者認為未來的股票行情是（）
題型：單項選擇題
蝶式認沽策略指的是（）
題型：單項選擇題
認購-認沽期權平價公式是針對以下哪兩類期權的？（）
題型：單項選擇題
當客戶因保證金余額不足觸發(fā)即時平倉線、交易所盤后平倉線、公司盤后平倉線時，客戶需要在規(guī)定時間內(nèi)通過追加保證金或自行減倉將實時風險值降低至（）以下。
題型：單項選擇題
當認購期權的行權價格（），對買入開倉認購期權并持有到期投資者的風險越大，當認沽期權的行權價格（），對買入開倉認股期權并持有到期投資者的風險越大。
題型：單項選擇題
關于波動率下列說法正確的是（）
題型：單項選擇題
投資者可以通過（）對賣出開倉的認購期權進行Delta中性風險對沖。
題型：單項選擇題