單項選擇題

假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認購期權(quán)價格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價公式，認沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。

A.20
B.18
C.2
D.1

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單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

A.20000
B.18000
C.1760
D.500

單項選擇題

假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認購期權(quán)的開盤參考價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。

A.20000
B.50000
C.12000
D.5000

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