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單項選擇題假設(shè)股票價格為20元，以該股票為標(biāo)的、行權(quán)價為19元、到期日為1個月的認(rèn)購期權(quán)價格為2元，假設(shè)利率為0，則按照平價公式，認(rèn)沽期權(quán)的價格應(yīng)為（）元。

A.20
B.18
C.2
D.1

1.單項選擇題假設(shè)期權(quán)標(biāo)的ETF前收盤價為2元，合約單位為10000，行權(quán)價為1.8元的認(rèn)沽期權(quán)的結(jié)算價為0.05元，則每張期權(quán)合約的維持保證金應(yīng)為（）元。

A.20000
B.18000
C.1760
D.500

2.單項選擇題假設(shè)期權(quán)標(biāo)的股票前收盤價為10元，合約單位為5000，行權(quán)價為11元的認(rèn)購期權(quán)的開盤參考價為1.3元，則每張期權(quán)合約的初始保證金應(yīng)為（）元。

A.20000
B.50000
C.12000
D.5000

3.單項選擇題以3元賣出1張行權(quán)價為40元的股票認(rèn)沽期權(quán)，兩個月期權(quán)到期后股票的收盤價為39元，不考慮交易成本，則其贏利為（）元。

A.3
B.2
C.1
D.-2

4.單項選擇題以2元賣出行權(quán)價為30元的6個月期股票認(rèn)購期權(quán)，不考慮交易成本，到期日其盈虧平衡點是（）元。

A.32
B.30
C.28
D.2

5.單項選擇題客戶、交易參與人持倉超出持倉限額標(biāo)準(zhǔn)，且未能在規(guī)定時間內(nèi)平倉；交易所會采取哪種措施？（）

A.提高保證金水平
B.強行平倉
C.限制投資者現(xiàn)貨交易
D.不采取任何措施