單項(xiàng)選擇題下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)中性原理表述正確的是（）

A.假設(shè)所有證券的預(yù)期收益率都應(yīng)當(dāng)是有風(fēng)險(xiǎn)利率
B.風(fēng)險(xiǎn)中性的世界是不存在的，所以但其衍生品定價(jià)結(jié)果只能近似正確
C.在風(fēng)險(xiǎn)中性的世界里，將期望值用無風(fēng)險(xiǎn)利率折現(xiàn)，可得現(xiàn)金流量的現(xiàn)值
D.風(fēng)險(xiǎn)中性的投資者不考慮風(fēng)險(xiǎn)


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1.單項(xiàng)選擇題股票多頭與看漲期權(quán)空頭的組合，稱為（）

A.備?？礉q期權(quán)承約
B.保護(hù)性看跌期權(quán)
C.多頭對敲
D.空頭對敲

2.單項(xiàng)選擇題下列哪項(xiàng)不是期權(quán)價(jià)格的影響因素（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
B.協(xié)議價(jià)格
C.期權(quán)類型
D.無風(fēng)險(xiǎn)利率

3.單項(xiàng)選擇題關(guān)于期權(quán)的價(jià)格或價(jià)值說法不正確的是（）

A.期權(quán)價(jià)格由市場決定
B.是內(nèi)涵價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和
C.依賴于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格
D.不會(huì)高于標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格

4.單項(xiàng)選擇題以下關(guān)于期權(quán)的說法中不正確的是（）

A．如果其他因素不變，當(dāng)股票價(jià)格上升時(shí)，看漲期權(quán)的價(jià)值下降
B．看漲期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格越高，其價(jià)值越小
C．對于歐式期權(quán)來說，較長的時(shí)間不一定能增加期權(quán)價(jià)值
D．股價(jià)的波動(dòng)率越大則看漲期權(quán)價(jià)值越高

5.單項(xiàng)選擇題按期權(quán)內(nèi)涵價(jià)值大小分類，在市場上交易最活躍往往是哪類期權(quán)（）

A.平值期權(quán)
B.實(shí)值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.以上三類皆可