單項選擇題股票多頭與看漲期權(quán)空頭的組合，稱為（）

A.備?？礉q期權(quán)承約
B.保護性看跌期權(quán)
C.多頭對敲
D.空頭對敲


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1.單項選擇題下列哪項不是期權(quán)價格的影響因素（）

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格
B.協(xié)議價格
C.期權(quán)類型
D.無風(fēng)險利率

2.單項選擇題關(guān)于期權(quán)的價格或價值說法不正確的是（）

A.期權(quán)價格由市場決定
B.是內(nèi)涵價值與時間價值之和
C.依賴于標(biāo)的資產(chǎn)價格
D.不會高于標(biāo)的資產(chǎn)價格

3.單項選擇題以下關(guān)于期權(quán)的說法中不正確的是（）

A．如果其他因素不變，當(dāng)股票價格上升時，看漲期權(quán)的價值下降
B．看漲期權(quán)的執(zhí)行價格越高，其價值越小
C．對于歐式期權(quán)來說，較長的時間不一定能增加期權(quán)價值
D．股價的波動率越大則看漲期權(quán)價值越高

4.單項選擇題按期權(quán)內(nèi)涵價值大小分類，在市場上交易最活躍往往是哪類期權(quán)（）

A.平值期權(quán)
B.實值期權(quán)
C.虛值期權(quán)
D.以上三類皆可

5.單項選擇題下列哪個說法并非是期權(quán)按其內(nèi)涵價值的大小的分類（）

A.平值期權(quán)
B.虛值期權(quán)
C.實值期權(quán)
D.保值期權(quán)