A.弧線
B.折現(xiàn)
C.直線
D.不確定
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A.首次對風(fēng)險和收益進(jìn)行精確的描述,解決對風(fēng)險的衡量問題,使投資學(xué)從一個藝術(shù)邁向科學(xué)
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個資產(chǎn)的風(fēng)險并不重要,重要的是組合的風(fēng)險
C.從單個證券的分析,轉(zhuǎn)向組合的分析
D.適用于市場中所有的投資者和投資組合研究
A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種,如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報表示為風(fēng)險因子非預(yù)期波動的函數(shù),即為因子模型
A.套利
B.欺詐
C.內(nèi)幕交易
D.操縱市場
A.內(nèi)幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專利情況
D.收益預(yù)測
A.CML
B.SML
C.CAPM
D.APT
最新試題
期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化()了遠(yuǎn)期交易的自由性,()了流動性。
不需印制券面及憑證,而是利用賬戶通過電腦系統(tǒng)完成國債發(fā)行、交易及兌付的全過程的國債是指()。
股東的破產(chǎn)會對公司的經(jīng)營造成影響。
優(yōu)先股相對于普通股缺少的權(quán)利為()。
對于保護性看跌期權(quán)的多方而言,其損失是有限的,而理論收益無限。
若到期收益率大于名義利率,則該債券被(),應(yīng)該()。
以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整()。
()給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權(quán)利。
凸性的性質(zhì)包括()。
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠(yuǎn)期合約,若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤,若無風(fēng)險的年利率為8%,遠(yuǎn)期價格為()。