單項選擇題一種無風(fēng)險資產(chǎn)與風(fēng)險組合構(gòu)成的新組合的有效邊界為一條()。

A.弧線
B.折現(xiàn)
C.直線
D.不確定


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1.多項選擇題資產(chǎn)組合理論的優(yōu)點()。

A.首次對風(fēng)險和收益進(jìn)行精確的描述,解決對風(fēng)險的衡量問題,使投資學(xué)從一個藝術(shù)邁向科學(xué)
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個資產(chǎn)的風(fēng)險并不重要,重要的是組合的風(fēng)險
C.從單個證券的分析,轉(zhuǎn)向組合的分析
D.適用于市場中所有的投資者和投資組合研究

2.多項選擇題馬克維茨的資產(chǎn)選擇模型需要()。

A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種,如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報表示為風(fēng)險因子非預(yù)期波動的函數(shù),即為因子模型

3.多項選擇題下列哪些是證券市場上禁止的交易行為()。

A.套利
B.欺詐
C.內(nèi)幕交易
D.操縱市場

4.多項選擇題半強式有效市場中價格反映了以下哪些信息()。

A.內(nèi)幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專利情況
D.收益預(yù)測

5.單項選擇題由單基金定理導(dǎo)出()。

A.CML
B.SML
C.CAPM
D.APT