A.首次對風(fēng)險和收益進行精確的描述，解決對風(fēng)險的衡量問題，使投資學(xué)從一個藝術(shù)邁向科學(xué)
B.分散投資的合理性為基金管理提供理論依據(jù)。單個資產(chǎn)的風(fēng)險并不重要，重要的是組合的風(fēng)險
C.從單個證券的分析，轉(zhuǎn)向組合的分析
D.適用于市場中所有的投資者和投資組合研究
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.相關(guān)證券的方差-協(xié)方差估計
B.最優(yōu)化的數(shù)學(xué)模型
C.N種證券的市場因子可能就只有有限的幾種，如利率的非預(yù)期變化將波及所有的證券
D.將證券的回報表示為風(fēng)險因子非預(yù)期波動的函數(shù)，即為因子模型
A.套利
B.欺詐
C.內(nèi)幕交易
D.操縱市場
A.內(nèi)幕人士所知道的信息
B.歷史交易數(shù)據(jù)
C.專利情況
D.收益預(yù)測
A.CML
B.SML
C.CAPM
D.APT
A.知足的
B.不知足的
C.風(fēng)險中性的
D.風(fēng)險厭惡的
最新試題
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時間。
下面哪個因素不影響普通股期權(quán)的市場價格（）。
期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化（）了遠期交易的自由性，（）了流動性。
基金管理人控制實際的資產(chǎn)，且具有資產(chǎn)投資的指令權(quán)。
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應(yīng)該（）。
優(yōu)先股相當(dāng)于永續(xù)年金（無限期的債券）。
遠期合約的缺點（）。
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個獨立法人。
不需印制券面及憑證，而是利用賬戶通過電腦系統(tǒng)完成國債發(fā)行、交易及兌付的全過程的國債是指（）。
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。