A.非標準化，無法轉(zhuǎn)讓
B.遠期合約在交割前并不發(fā)生任何資金轉(zhuǎn)移，只有到期才實現(xiàn)資金與貨物的交換，導致風險累積
C.遠期合約能否履行完全靠交易雙方的信用，缺乏第三方擔保
D.交易的自由性比期貨合約低
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A.風險厭惡原則
B.無套利原則
C.比較原則
D.最大收益原則
A.有關(guān)機構(gòu)的信用
B.抵押品的質(zhì)量
C.抵押品的流動性
D.價格的方式
A.執(zhí)行價格
B.到期時間
C.紅利政策
D.發(fā)行人
A.金額申購、份額贖回
B.份額申購、金額贖回
C.金額申購、金額贖回
D.份額申購、份額贖回
A.標的股票預(yù)期收益率
B.標的股票波動率
C.期權(quán)執(zhí)行價格和標的股票市場價格之間的關(guān)系
D.期權(quán)到期日
最新試題
在債券組合管理中，希望構(gòu)造一個久期（）的組合，由此來避免利率風險，即所謂的免疫性。
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
對敲多頭組合：同時買進具有相同（）同一種股票看漲期權(quán)與看跌期權(quán)。
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
以下哪種債券的利率隨著市場利率的變化而調(diào)整（）。
衍生金融工具既可以用于投機獲利，也可以用于套期保值。
一個現(xiàn)價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風險的年利率為8%，遠期價格為（）。
對于保護性看跌期權(quán)的多方而言，其損失是有限的，而理論收益無限。
公司型基金的投資者有雙重身份，既是基金持有人，又是股東，基金本身是一個獨立法人。
期貨合約的標準化（）了遠期交易的自由性，（）了流動性。