A.投資者僅以期望收益率和方差來評(píng)價(jià)資產(chǎn)組合
B.投資者是不知足的和風(fēng)險(xiǎn)厭惡的
C.投資者選擇期望收益率最高的投資組合
D.投資者選擇風(fēng)險(xiǎn)最小的組合

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)是總風(fēng)險(xiǎn)中除了系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)以外的偶發(fā)性風(fēng)險(xiǎn)
B.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)可以通過投資組合予以分散
C.非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)不能通過投資組合予以分散
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)隨著組合中證券數(shù)量的增加而降低

A.APT對(duì)資產(chǎn)的評(píng)價(jià)不是基于馬克維茨模型，而是基于無套利原則和因子模型
B.不要求“同質(zhì)期望”假設(shè)，并不要求人人一致行動(dòng)。只需要少數(shù)投資者的套利活動(dòng)就能消除套利機(jī)會(huì)
C.不要求投資者是風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避的

A.若收益率曲線是上升的，并不一定是預(yù)期短期利率曲線上升引起的
B.若收益率曲線是上升的，一定是預(yù)期短期利率曲線上升引起的
C.若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率一定下降
D.若收益率曲線下降或者駝峰式，則預(yù)期短期利率你一定下降

A.價(jià)格變化反映新信息，新信息會(huì)引起價(jià)格變化
B.新信息是隨機(jī)的，即無法預(yù)測(cè)的，只有無法預(yù)測(cè)的信息才是新信息
C.不同于資源有效配置的帕累托有效，也不同于馬科維茨的有效組合，有效市場(chǎng)也不同于完全的市場(chǎng)
D.信息有效：股票價(jià)格已經(jīng)充分地、有效地、立即地消化了所有可以得到的信息