A.投資者僅以期望收益率和方差來評價資產(chǎn)組合 B.投資者是不知足的和風(fēng)險厭惡的 C.投資者選擇期望收益率最高的投資組合 D.投資者選擇風(fēng)險最小的組合
A.非系統(tǒng)性風(fēng)險是總風(fēng)險中除了系統(tǒng)風(fēng)險以外的偶發(fā)性風(fēng)險 B.非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過投資組合予以分散 C.非系統(tǒng)風(fēng)險不能通過投資組合予以分散 D.非系統(tǒng)性風(fēng)險隨著組合中證券數(shù)量的增加而降低
A.APT對資產(chǎn)的評價不是基于馬克維茨模型,而是基于無套利原則和因子模型 B.不要求“同質(zhì)期望”假設(shè),并不要求人人一致行動。只需要少數(shù)投資者的套利活動就能消除套利機(jī)會 C.不要求投資者是風(fēng)險規(guī)避的