多項(xiàng)選擇題

以下哪些是資產(chǎn)組合理論的假定（）。

A.投資者僅以期望收益率和方差來評價資產(chǎn)組合
B.投資者是不知足的和風(fēng)險厭惡的
C.投資者選擇期望收益率最高的投資組合
D.投資者選擇風(fēng)險最小的組合

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的說法正確的是（）。

A.非系統(tǒng)性風(fēng)險是總風(fēng)險中除了系統(tǒng)風(fēng)險以外的偶發(fā)性風(fēng)險
B.非系統(tǒng)風(fēng)險可以通過投資組合予以分散
C.非系統(tǒng)風(fēng)險不能通過投資組合予以分散
D.非系統(tǒng)性風(fēng)險隨著組合中證券數(shù)量的增加而降低

多項(xiàng)選擇題

APT與CAPM的推證基礎(chǔ)不同在于（）。

A.APT對資產(chǎn)的評價不是基于馬克維茨模型，而是基于無套利原則和因子模型
B.不要求“同質(zhì)期望”假設(shè)，并不要求人人一致行動。只需要少數(shù)投資者的套利活動就能消除套利機(jī)會
C.不要求投資者是風(fēng)險規(guī)避的

以下哪些是資產(chǎn)組合理論的假定（）。

你可能感興趣的試題

以下關(guān)于非系統(tǒng)性風(fēng)險的說法正確的是（）。

APT與CAPM的推證基礎(chǔ)不同在于（）。

以下哪些是資產(chǎn)組合理論的假定（）。

APT與CAPM的推證基礎(chǔ)不同在于（）。