您可能感興趣的試卷
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A.宏觀分析
B.行業(yè)分析
C.公司分析
D.股票價格分析
A.β衡量的風險是系統(tǒng)風險，無法通過分散化消除
B.證券的期望收益是關于β的線性函數(shù)，這表明市場僅僅對系統(tǒng)風險進行補償，而對非系統(tǒng)風險不補償
C.非系統(tǒng)風險可以由技術手段來消除
D.系統(tǒng)風險可以由技術手段來消除
A.一條直線
B.一條折現(xiàn)
C.一條拋物線
D.一條平滑曲線
A.若遠期利率上升，則長期債券的到期收益率上升，即上升式利率期限結構
B.若遠期利率下降，則長期債券的到期收益率下降，即下降式利率期限結構
C.投資于長期債券的報酬率也可由重復轉投資于短期債券獲得
D.投資于長期債券的報酬率不可以由重復轉投資于短期債券獲得
最新試題
一個還有9個月將到期的遠期合約，標的資產是一年期的貼現(xiàn)債券，遠期合約的交割價格為1000元，若9個月期的無風險年利率為6%，債券的現(xiàn)價為960元，遠期合約多頭的價值為（）。
如果一家公司在市場利率高時以高利率發(fā)行一種債券，此后市場利率下跌，該公司很可能愿意回收高息債券并再發(fā)行新的低息債券以減少利息的支付。這被稱為（）。
期貨合約的標準化（）了遠期交易的自由性，（）了流動性。
在債券組合管理中，希望構造一個久期（）的組合，由此來避免利率風險，即所謂的免疫性。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
凸性的性質包括（）。
（）存在較高的違約風險，其信用評級一般低于標準普爾BBB級。
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時間。
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
股東的破產會對公司的經營造成影響。