A.現金流越集中凸性越小，現金流越分散則凸性越大
B.到期收益率越大（息票率越大），則凸性越小
C.到期日越遠，凸性越大
D.凸性減少了債券的波動性
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A.衡量基金是否增值
B.衡量基金是否保值
C.開放式基金申購和贖回價格的基礎
D.封閉式基金申購和贖回價格的基礎
A.不能參與公司的經營管理
B.不能分享公司的升值
C.沒有隨便賣出股票的權利
D.沒有選舉董事會和監(jiān)事會的權利
A.久期對利率的敏感性進行測量實際上只考慮了價格變化與收益率之間的線性關系，而實際上，市場的實際情況是非線性的
B.所有現金流都只采用了一個折現率，也即意味著利率期限結構是平坦的，不符合現實
C.用3個月的即期利率來折現30年的債券顯然是不合理的
A.越高
B.越低
C.不確定
D.無影響
A.到期收益率
B.息票率
C.內在收益率
D.票面利率
最新試題
一個現價為100元的股票的10個月期的遠期合約，若在3個月、6個月、9個月后都會有每股1.5元的利潤，若無風險的年利率為8%，遠期價格為（）。
債券久期的敏感性測試不合理的地方在于（）。
衍生金融工具既可以用于投機獲利，也可以用于套期保值。
若到期收益率大于名義利率，則該債券被（），應該（）。
（）給予投資者在指定的日期選擇繼續(xù)延長或賣回債券的權利。
考慮息票率為10%，30年期的債券，每年支付利息2次，假設該債券按面值發(fā)行，則該債券的久期為（）。
資產支持債券的信用基礎不在于 SPV的資產規(guī)模，資產質量和經營利潤，而是支持債券的資產的未來收益，擔保人的信用或抵押物。
下面哪個因素不影響普通股期權的市場價格（）。
息票債券的Macaulay久期（）它們的到期時間。
開放式基金申購、贖回的原則是（）。