名詞解釋

修正的久期

答案:

將D和(1+R)變成一個單獨的變量D/(1+R),該變量稱為修正的久期,用MD來表示。MD=

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名詞解釋

利率敏感性

答案: 利率敏感性是反映資產(chǎn)或負(fù)債價格對利率變化的敏感度程度。D值越大,資產(chǎn)或負(fù)債價格對利率變化的敏感度越大。
問答題

【計算題】

假設(shè)某銀行的資產(chǎn)負(fù)債表如下(注意:該資產(chǎn)負(fù)債表是以市場價值報告,所有利率為年利率):

如果市場利率上升2個百分點,判斷該銀行是否仍具有償付能力。

答案: 當(dāng)利率上升2%后,該銀行的所有資產(chǎn)市場價值變?yōu)?09.04百萬元,負(fù)債變?yōu)?91.32百萬元(計算如上),此時的所有者權(quán)...
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