判斷題偏Delta和Delta的區(qū)別在于，偏Delta將標的價格變動所造成的波動率變動也一并納入考量。

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2.單項選擇題假設一個期權(quán)投資組合，Delta約為0，同時有負Gamma、負Vega和正Theta，對該組合進行風險分析，不正確的是（）

A.負Gamma值意味著如果標的資產(chǎn)單邊大幅變動，會對組合造成較大風險
B.負Vega值意味著認為市場隱含波動率低估
C.正Theta意味著該組合獲取時間收益
D.該組合可能進行Delta中性對沖

3.單項選擇題風險計量方法需要達到的目的不包括（）

A.能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風險因子，并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風險
D.能讓公司高層領導簡單直觀地理解

4.單項選擇題下列風險事項中，最有可能進行完全規(guī)避以進行風險緩釋的是（）

A.股票波動率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易