A.能構(gòu)造一個描述投資組合價值變化的概率分布，建立其與各個風(fēng)險因子的映射
B.能識別影響持倉價值的風(fēng)險因子，并精確描述其未來變化趨勢
C.能整體描述投資組合價值風(fēng)險
D.能讓公司高層領(lǐng)導(dǎo)簡單直觀地理解
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.股票波動率增大
B.債券違約概率增大
C.人民幣兌美元匯率上升
D.關(guān)聯(lián)交易
A.VaR值應(yīng)為-101.5
B.VaR值應(yīng)為101.5
C.VaR值應(yīng)為103
D.VaR值應(yīng)為-102.5
A.蒙特卡洛模擬法相較于歷史法更為簡便
B.目前無論國內(nèi)外，大多數(shù)券商仍采用歷史法計算VaR值，是因為歷史法更為精確
C.一年期的VaR和10天期的VaR相比，由于時間跨度較長，覆蓋面較廣，因此對近期市場變化更為敏感
D.在時間賦權(quán)VaR中，1年前某個交易日的損益數(shù)據(jù)相較于10日前某交易日損益數(shù)據(jù)對VaR值影響更小
A.債券、利率互換
B.指數(shù)期權(quán)、指數(shù)期貨
C.匯率互換、債券
D.利率互換、指數(shù)期貨
A.對風(fēng)險發(fā)生概率與風(fēng)險暴露有更詳盡的描述
B.對風(fēng)險分析的可視性更強(qiáng)
C.對風(fēng)險發(fā)生概率大但風(fēng)險暴露小與風(fēng)險發(fā)生概率小但是風(fēng)險暴露較大這兩類進(jìn)行區(qū)別
D.對風(fēng)險數(shù)據(jù)通過二維矩陣進(jìn)行測評，更加精確
最新試題
創(chuàng)業(yè)版股票首次公開發(fā)行，經(jīng)采用詢價方式確定發(fā)行價格的，主承銷商應(yīng)當(dāng)向網(wǎng)下投資者提供投資價值研究報告。
創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行，主承銷商應(yīng)當(dāng)對面向一家以上投資者的路演推介過程進(jìn)行全程錄像。
證券市場禁入包括以下（）方面。
創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券的發(fā)行承銷業(yè)務(wù)適用《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券承銷規(guī)范》（下稱《規(guī)范》）。《規(guī)范》未作規(guī)定的，參照《科創(chuàng)板首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》等規(guī)則執(zhí)行。
過往15年，大類資產(chǎn)基本滿足高波動、高收益；低波動、低收益。
收購的買方成本協(xié)同效應(yīng)減少如下：（）
以下屬于信息披露違法行為的有（）。
賣方已就第三方專利侵權(quán)提起訴訟，訴訟金額為1億美元。各種法律專家總結(jié)說，在三年后訴訟成功的機(jī)會達(dá)到40％。如果合并后的公司有12％的資本成本，買方應(yīng)在交易結(jié)束時（即第0年）向賣方提供的最高補償是多少？（）
上市公司可以向證券交易所申請其上市交易股票的停牌或者復(fù)牌，但不得濫用停牌或者復(fù)牌損害投資者的合法權(quán)益。
在出售過程的開始，賣方（或其投資銀行）通常需要接觸5-10個潛在買家。