A.擁擠交易
B.市場(chǎng)缺口
C.市場(chǎng)囤積
D.市場(chǎng)消失
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A.外匯頭寸可以被直接映射到遠(yuǎn)期頭寸上面
B.大多數(shù)VaR模型無(wú)法反映基差風(fēng)險(xiǎn)，但都盡量嘗試著通過(guò)映射到交易風(fēng)險(xiǎn)因子
C.映射程序告訴我們?nèi)绾螌㈩愃祁^寸按照類型或時(shí)間段來(lái)分組
D.股權(quán)倉(cāng)位也可以被映射到不同時(shí)段的頭寸
A.銀行賬戶中貸款相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)
B.交易賬戶中長(zhǎng)期投資證券的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
C.交易賬戶中用以進(jìn)行套利自營(yíng)頭寸的價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
D.銀行賬戶中用以資產(chǎn)負(fù)債表匯率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖的衍生產(chǎn)品頭寸價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)
A.教育貸款
B.信用卡貸款
C.房地產(chǎn)貸款
D.信貸額度
A.風(fēng)險(xiǎn)債券-信用違約互換（CDS）
B.風(fēng)險(xiǎn)債券+信用違約互換（CDS）
C.信用違約互換（CDS）-風(fēng)險(xiǎn)債券
D.信用違約互換（CDS）風(fēng)險(xiǎn)暴露-風(fēng)險(xiǎn)債券
A.框架偏見(jiàn)—法律框架是不同的，有一種對(duì)住宅抵押貸款違約的偏見(jiàn)
B.投機(jī)性偏見(jiàn)—因?yàn)樽≌盅嘿J款出自投機(jī)動(dòng)機(jī)的可能性更大，而商業(yè)抵押貸款主要出自商業(yè)和業(yè)務(wù)的動(dòng)機(jī)
C.羊群效應(yīng)—因?yàn)樽≌慕杩钊送ǔＴ谙嗤牡乩砗徒?jīng)濟(jì)領(lǐng)域中表現(xiàn)出顯著的相關(guān)性，商業(yè)抵押貸款通常對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境的變化不敏感
D.逆向選擇—因?yàn)椴煌姆商幚恚∑髽I(yè)主可能會(huì)拿自己擁有的房子作為抵押來(lái)貸款以資助他們的業(yè)務(wù)
最新試題
下列哪一個(gè)是銀行在極端的流動(dòng)性危機(jī)事件中訴諸的“最后貸款人”（）
在美國(guó)，外匯衍生品交易通常發(fā)生在（）
張三管理一個(gè)包含所有投資級(jí)別債券的投資組合。添加以下哪一個(gè)級(jí)別的債券將最大限度地減少其投資組合的信用風(fēng)險(xiǎn)？信用評(píng)級(jí)為（）的債券。
當(dāng)收益率曲線是向上傾斜時(shí)，債券的收益率與到期日之間的關(guān)系是什么（）
以下哪個(gè)是靜態(tài)流動(dòng)性階梯模型的不足（）
下列哪項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的用途（）
資產(chǎn)敏感銀行的累積缺口為（），并且利率（）時(shí)受益。
以下四個(gè)關(guān)于資本比率的陳述中哪一個(gè)不是巴塞爾II框架下的要求（）
以下四種期權(quán)中哪一個(gè)有兩個(gè)執(zhí)行價(jià)格（）
信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過(guò)多的信用風(fēng)險(xiǎn)。以下四個(gè)戰(zhàn)略中的哪一個(gè)通常會(huì)提供最便捷的方法來(lái)量化銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)暴露？（）