單項選擇題假設(shè)某基金與市場指數(shù)的相關(guān)系數(shù)為0.8,該基金總風(fēng)險中的特有風(fēng)險是()

A.64%
B.40%
C.36%
D.28%


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1.單項選擇題CAPM模型認(rèn)為,資產(chǎn)組合收益可以由()得到最好的解釋

A.經(jīng)濟(jì)因素
B.特有風(fēng)險
C.系統(tǒng)風(fēng)險
D.分散化

3.單項選擇題資本.市場線(CML)表明了有效組合的期望收益率和()之間的一種簡單的線性關(guān)系。

A.市場風(fēng)險
B.組合方差
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.資產(chǎn)風(fēng)險

4.單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型表示的是()

A.市場風(fēng)險
B.資產(chǎn)風(fēng)險
C.風(fēng)險溢價
D.風(fēng)險補償

5.單項選擇題某只股票適合在牛市中進(jìn)行投資,即是說該股票的貝塔值()

A.小于零
B.小于1
C.大于1
D.大于零小于1