單項選擇題資本.市場線（CML）表明了有效組合的期望收益率和（）之間的一種簡單的線性關(guān)系。

A.市場風(fēng)險
B.組合方差
C.標(biāo)準(zhǔn)差
D.資產(chǎn)風(fēng)險


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1.單項選擇題

資本資產(chǎn)定價模型表示的是（）

A.市場風(fēng)險
B.資產(chǎn)風(fēng)險
C.風(fēng)險溢價
D.風(fēng)險補償

2.單項選擇題某只股票適合在牛市中進行投資，即是說該股票的貝塔值（）

A.小于零
B.小于1
C.大于1
D.大于零小于1

3.單項選擇題套利定價理論不同于單因素CAPM模型，是因為套利定價理論（）

A.更注重市場風(fēng)險。
B.減小了分散化的重要性。
C.承認(rèn)多種非系統(tǒng)風(fēng)險因素。
D.承認(rèn)多種系統(tǒng)風(fēng)險因素。

4.單項選擇題一個被低估的證券將（）

A.在證券市場上
B.在證券市場線下方
C.在證券市場線上方
D.隨著它與市場資產(chǎn)組合斜方差的不同，或在證券市場線下方或在上方

5.單項選擇題用β進行投資的明顯缺陷不是（）

A.證券的β是不穩(wěn)定
B.與市場指數(shù)的選擇密切相關(guān)
C.用歷史β預(yù)測未來的β可能存在誤差
D.只是投資專家臆造的東西