單項選擇題

對沖比例（hedge ratio）為0.6，說明一個對沖組合應(yīng)該包含（）。

A.0.6單位看漲期權(quán)多頭，1單位股票空頭
B.0.6單位看漲期權(quán)空頭，1單位股票多頭
C.0.6單位股票多頭，1單位看漲期權(quán)空頭
D.0.6單位股票多頭，1單位看漲期權(quán)多頭

你可能感興趣的試題

Delta的定義是（）。

A.標(biāo)的資產(chǎn)價格變動一美元，期權(quán)價格的變動
B.期權(quán)價格變動一美元，標(biāo)的資產(chǎn)價格的變動
C.標(biāo)的資產(chǎn)價格變動1%，期權(quán)價格變動的百分?jǐn)?shù)
D.標(biāo)的資產(chǎn)價格波動率的變動

單項選擇題

Black-Scholes方程假設(shè)不包括（）。

A.無風(fēng)險利率在期權(quán)到期前是固定的
B.股價收益率的波動率在到期前是固定的
C.股價的期望收益率在期權(quán)到期前是固定的
D.股價允許有跳躍

對沖比例（hedge ratio）為0.6，說明一個對沖組合應(yīng)該包含（）。

你可能感興趣的試題

Delta的定義是（）。

Black-Scholes方程假設(shè)不包括（）。

對沖比例（hedge ratio）為0.6，說明一個對沖組合應(yīng)該包含（）。

Delta的定義是（）。

Black-Scholes方程假設(shè)不包括（）。