單項選擇題

Black-Scholes方程假設(shè)不包括（）。

A.無風(fēng)險利率在期權(quán)到期前是固定的
B.股價收益率的波動率在到期前是固定的
C.股價的期望收益率在期權(quán)到期前是固定的
D.股價允許有跳躍

你可能感興趣的試題

單項選擇題

關(guān)于隱含波動率的性質(zhì)，相關(guān)說法不正確的是（）。

A.隱含波動率就標(biāo)的資產(chǎn)的歷史波動率
B.隱含波動率對于未來波動率的預(yù)測要比歷史波動率更準(zhǔn)確
C.歷史波動率是往回看的
D.隱含波動率則是向前看的

單項選擇題

關(guān)于期權(quán)定價公式性質(zhì)，相關(guān)說法不正確的是（）。

A.看漲期權(quán)價格隨著股價的上升而上升
B.看漲期權(quán)隨著波動率的下降而下降
C.分紅的股票，看漲期權(quán)價格隨著分紅的減少而上升
D.分紅的股票，看漲期權(quán)價格隨著分紅的增加而上升

<dl id="wfcdp"></dl>

<i id="wfcdp"></i>

<big id="wfcdp"></big>