自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

已購買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

遠(yuǎn)期價(jià)格會(huì)隨著時(shí)間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價(jià)格卻是保持不變的。

對(duì)于CBOE交易的股票期權(quán)，都沒有保證金的要求。

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

金融機(jī)構(gòu)作為中介而提供的普通利率互換的典型固定利率買賣價(jià)差是3個(gè)基點(diǎn)。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

期權(quán)的賣方必須追加保證金。

以下哪一項(xiàng)對(duì)看漲期權(quán)的描述是正確的？（）