在現(xiàn)貨與期貨數(shù)量相等的情況下，基差變強(qiáng)對空頭套期保值有利。

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

浮動換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

實(shí)值的美式期權(quán)的價值總是大于或等于其內(nèi)涵價值。

浮動貨幣互換的浮動就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

以下哪一項(xiàng)對看漲期權(quán)的描述是正確的？（）

貨幣互換中，開始時本金通常與利息的支付方向相同，結(jié)束時與利息支付方向相反。

遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對稱型的。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

以下哪一項(xiàng)是對期權(quán)種類的示例？（）