A.價(jià)外期權(quán)
B.美式期權(quán)
C.平價(jià)期權(quán)
D.賣空期權(quán)
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A.該組合對市場價(jià)格任何變動長期免疫
B.該組合對市場價(jià)格小范圍變動長期免疫
C.該組合對市場價(jià)格小范圍變動短期免疫
D.該組合對市場價(jià)格任何變動都無法免疫
A.Gamma
B.Vegga
C.Rho
D.Theta
A.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)
B.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)和利率價(jià)差
C.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差和對家風(fēng)險(xiǎn)
D.考慮現(xiàn)貨匯價(jià)、利率價(jià)差、對家風(fēng)險(xiǎn)和包括法律風(fēng)險(xiǎn)在內(nèi)的操作風(fēng)險(xiǎn)
A.久期為正，剛剛建立頭寸時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
B.久期為負(fù)，在接近利率互換有效期限一半時(shí)潛在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
C.久期為正，在臨近利率互換到期時(shí)前在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
D.久期為負(fù)，在臨近利率互換到期時(shí)前在風(fēng)險(xiǎn)暴露最大
A.升值
B.不變
C.貶值
最新試題
支柱3所要求的披露風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域不包括（）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險(xiǎn)不包括：（）。
忽視風(fēng)險(xiǎn)緩釋和控制的銀行很快會發(fā)現(xiàn)其遭受了大量哪類型事件：（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時(shí)，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
作為實(shí)施Basel II的建議性框架，發(fā)布 “操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本高級計(jì)量法的聯(lián)合監(jiān)管指南”的組織單位為: （）。
確保Basel II的實(shí)施的職責(zé)屬于：（）。
當(dāng)發(fā)生客戶違約時(shí)，銀行因?yàn)闆]有對抵押物的所有權(quán)而無力實(shí)現(xiàn)抵押價(jià)值屬于：（）。
導(dǎo)致聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的頻率與影響增加的原因主要在于：（）。
Basel II中支柱2規(guī)定: （）。
對于操作風(fēng)險(xiǎn)的定義應(yīng)該是: （）。