單項選擇題美國的阿爾法銀行持有歐洲企業(yè)債和美國通脹掛鉤的國債。這個投資組合不會有以下什么風險暴露？（）

A.外匯匯率
B.公司債券的信用利差
C.權益市場價值的變化
D.歐洲的利率


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1.單項選擇題以下關于對沖的四個陳述哪一個是錯誤的？（）

A.交易員可以通過交易標的工具來規(guī)避風險
B.交易員可以通過相似的相關金融工具對沖其投資組合的風險
C.對于一個完全對沖的投資組合，市場價格的任何變化通常會造成投資組合的市場價值產(chǎn)生顯著變化
D.通常需要大量的對沖頭寸來完全相匹配相關的交易

3.單項選擇題以下四個陳述中有關商品衍生品風險的哪一個是錯誤的？（）

A.由于不同地區(qū)的需求/供給平衡，和各地區(qū)之間不同的運輸成本，在英國北海布倫特原油對英國買家和阿拉伯輕質原油在新加坡的買家比價值不一樣，因此產(chǎn)生了基差風險
B.日歷價差代表一個特殊的情況下的基差風險，其發(fā)生在商品期貨價格的相對價格不一致
C.在大多數(shù)的商品中，最長期的合同是最不穩(wěn)定的，而短期的遠期合約的波動最小的
D.一些商品可以是逆價差，且具有很強的季節(jié)性元素

4.單項選擇題2010年1月1日的TED（國債-歐洲美元）的利差為0.9％，2010年1月31日，TED利差為0.4％。作為風險經(jīng)理，你將如何解釋這種變化？（）

A.TED利差下降，銀行間貸款的信用風險減少
B.TED利差的下降，表明銀行間貸款的信用風險增加
C.銀行間貸款和美國國債的利率都增加
D.TED利差的減少，表示美國國債的信用風險的增加