單項(xiàng)選擇題2010年1月1日的TED（國債-歐洲美元）的利差為0.9％，2010年1月31日，TED利差為0.4％。作為風(fēng)險經(jīng)理，你將如何解釋這種變化？（）

A.TED利差下降，銀行間貸款的信用風(fēng)險減少
B.TED利差的下降，表明銀行間貸款的信用風(fēng)險增加
C.銀行間貸款和美國國債的利率都增加
D.TED利差的減少，表示美國國債的信用風(fēng)險的增加


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2.單項(xiàng)選擇題下列四個選項(xiàng)哪一個不是貨幣掉期的典型組成部分？（）

A.最初名義金額的貨幣兌換
B.在每個付款日期交換的名義金額
C.定期交換支付給不同貨幣的利息
D.最后一個付款日需要對貨幣名義金額的互換

3.單項(xiàng)選擇題某銀行專注于零售銀行市場，并有大量的零售客戶和數(shù)量有限的商業(yè)客戶。由于其集中的零售客戶，銀行很難有效地管理其資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)。下列哪一個零售銀行的特性解釋這個挑戰(zhàn)的來源？（）

A.有廣泛的零售客戶基礎(chǔ)的銀行通常要滿足合同義務(wù)與客戶行為特性之間的差異，而不是簡單對關(guān)系的考慮
B.吸引和經(jīng)常保留零售客戶包括提供商業(yè)信貸產(chǎn)品，其特點(diǎn)與批發(fā)市場產(chǎn)品十分相似
C.零售產(chǎn)品的價格往往有較少的營銷的考慮，更與當(dāng)時銀行間市場的價格掛鉤
D.零售客戶的行為明顯違反了合同義務(wù)，因?yàn)檫@些合同通常提供具誤導(dǎo)性的對實(shí)際義務(wù)性質(zhì)的陳述

4.單項(xiàng)選擇題為什么在實(shí)踐中總的經(jīng)濟(jì)資本的估計(jì)是通過橫跨市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險的簡單加總來估算？（）

A.市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是完全相關(guān)的，這保證可以簡單加總其經(jīng)濟(jì)資本
B.在實(shí)踐中，估算風(fēng)險類別的相關(guān)度是非常困難的。因此簡單相加各類風(fēng)險可以獲得保守的估計(jì)
C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求銀行加總跨市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和經(jīng)營風(fēng)險的經(jīng)濟(jì)資本
D.由于市場風(fēng)險，信用風(fēng)險和操作風(fēng)險是顯著不同的風(fēng)險度量，計(jì)算各種類型的經(jīng)濟(jì)資本對銀行沒有分散風(fēng)險的好處