A.5
B.2
C.3
D.4
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A.清算報告
B.風(fēng)險報告
C.監(jiān)管報告
D.日終報告
銀行使用內(nèi)部模型法時，需要符合的標(biāo)準(zhǔn)（）。
1.銀行風(fēng)險管理系統(tǒng)充足程度的一般標(biāo)準(zhǔn)
2.確定適當(dāng)市場價格的指導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)
3.壓力測試的指引。模型外部監(jiān)控的確認(rèn)流程
4.市場風(fēng)險由于受利率風(fēng)險，股票風(fēng)險，商品風(fēng)險，外匯風(fēng)險的風(fēng)險因子
A.1，2，4
B.2，3，4
C.1，3，4
D.1，2，3
A.未來市場價格
B.合約到期價值
C.當(dāng)前市場價值
D.評估市場價值
A.凈多頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
B.凈空頭頭寸乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
C.多頭和空頭頭寸中較小者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
D.多頭和空頭頭寸中較大者乘以10％，轉(zhuǎn)化為資本要求
A.對于固定利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于浮動利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
B.對于浮動利率工具，時段即到期日前的剩余期限，對于固定利率工具，時段劃分基于距離下一個定息日的時間
C.對于固定利率工具，時段即原定期限，對于浮動利率工具，時段即定息周期
D.對于浮動利率工具，時段即原定期限，對于固定利率工具，時段即定息周期
最新試題
為了實施對利率風(fēng)險的管理，巴塞爾委員會在2004年7月發(fā)布《利率風(fēng)險管理與監(jiān)管原則》配合：（）。
為了體現(xiàn)風(fēng)險緩釋的效果，機(jī)構(gòu)可以減少操作風(fēng)險暴露以：（）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)對于銀行操作風(fēng)險管理的要求，認(rèn)為管理負(fù)責(zé)每個業(yè)務(wù)單元內(nèi)部的日常操作風(fēng)險管理是：（）。
FSA所劃分的控制風(fēng)險不包括：（）。
若監(jiān)管當(dāng)局發(fā)現(xiàn)銀行進(jìn)行證券化資產(chǎn)的隱性支持時，則將要求銀行的資本要求：（）。
對于操作風(fēng)險的定義應(yīng)該是: （）。
銀行滿足監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的最低資本要求：（）。
使用標(biāo)準(zhǔn)法計算市場風(fēng)險的銀行需需滿足定性的風(fēng)險披露要求不包括（）。