A.不允許銀行使用自己的模型
B.沒有具體規(guī)定使用模型類型
C.應(yīng)該使用蒙特卡羅模型
D.應(yīng)該使用VaR模型
您可能感興趣的試卷
你可能感興趣的試題
A.基差風(fēng)險
B.利率風(fēng)險
C.匯率風(fēng)險
D.信用風(fēng)險
A.參考現(xiàn)金收益率曲線得出
B.參考衍生工具收益率曲線得出
C.在債券收益率曲線上加減一個差價得出
D.在基準(zhǔn)收益率曲線上加減一個差價得出
A.匹配賬戶策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險
B.匹配賬戶策略；基本沒有什么市場風(fēng)險，但存在信用風(fēng)險
C.做市商策略；基本沒有什么市場風(fēng)險，但存在信用風(fēng)險
D.做市商策略；基本沒有什么剩余風(fēng)險
A.Delta 市場價格的敏感度
B.Vega 市場價格變化的敏感度
C.Theta 時間的敏感度
D.Rho 利率變化的敏感度
A.不會
B.會
C.基本不會
D.將完全
最新試題
根據(jù)支柱3，銀行是否應(yīng)披露有關(guān)產(chǎn)品、系統(tǒng)、評價模型或數(shù)據(jù)的信息（）。
當(dāng)銀行出現(xiàn)管理和控制方面的不足時，監(jiān)管當(dāng)局除了可以提高該銀行的資本要求外，還可以采取的手段不包括：（）。
使用內(nèi)部評級法的定量披露屬于信用分析實際結(jié)果（輸出）類為：（）。
對于操作風(fēng)險的定義應(yīng)該是: （）。
美國監(jiān)管當(dāng)局認(rèn)為Basel II的適用對象為: （）。
對于風(fēng)險評分為“高”或“中等偏高”的風(fēng)險，需要采用哪些工具來緩釋風(fēng)險：（）。
Basel II協(xié)議框架本身在全世界: （）。
近年來，公司業(yè)績披露的出發(fā)觀點是：（）。
銀行對于無法計量之風(fēng)險應(yīng)該：（）。
確保Basel II的實施的職責(zé)屬于：（）。