一個不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價格為25元，執(zhí)行價格均為30元，無風(fēng)險連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動率為每年30%。該期權(quán)的價格為（）

一個變量的普通布朗運動包括哪幾項？（）

哪個因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

下面關(guān)于期權(quán)的說法，哪個是正確的？（）

看漲期權(quán)又可以被稱為（）

哪一個不是股本權(quán)證與股票期權(quán)的區(qū)別？（）

協(xié)議簽訂之后的利率互換定價是選擇一個使得互換的初始價值為零的固定利率。

造成BSM模型估計的期權(quán)價格與市場價格存在差異的原因有（）

國際互換與衍生品協(xié)會是目前全球規(guī)模和影響力最大、最具權(quán)威性的場外衍生產(chǎn)品的行業(yè)組織。

利用貨幣互換無法實現(xiàn)信用套利。