可以從一系列遠(yuǎn)期合約的組合的角度為互換定價(jià)。

下面關(guān)于期權(quán)的說(shuō)法，哪個(gè)是正確的？（）

一個(gè)不付紅利的歐式看漲期權(quán)，有效期為2年。目前股票價(jià)格為25元，執(zhí)行價(jià)格均為30元，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)連續(xù)復(fù)利年利率為15%，波動(dòng)率為每年30%。該期權(quán)的價(jià)格為（）

哪個(gè)因素跟歐式看漲期權(quán)的變化呈反向變化？（）

在對(duì)衍生證券定價(jià)時(shí)，假定所有投資者的風(fēng)險(xiǎn)態(tài)度為（）

利用貨幣互換無(wú)法實(shí)現(xiàn)信用套利。

采取做市商制度，可以提升互換的市場(chǎng)效率。

造成BSM模型估計(jì)的期權(quán)價(jià)格與市場(chǎng)價(jià)格存在差異的原因有（）

已知如下哪些條件，則股票價(jià)格就是影響對(duì)應(yīng)期權(quán)的唯一因素？（）

股票價(jià)格的變化過(guò)程服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)意味著股票的哪個(gè)因素服從正態(tài)分布？（）