遠(yuǎn)期類工具是權(quán)利和義務(wù)對(duì)稱型的。

在利率互換中，交易雙方無(wú)論在交易的初期、中期，還是期末都不交換本金。

以下哪一項(xiàng)是不分紅股票的看跌-看漲平價(jià)公式？（）

以下哪一項(xiàng)是對(duì)期權(quán)系列的一個(gè)例子？（）

自2008年信貸危機(jī)以來(lái)，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

浮動(dòng)換固定貨幣互換就相當(dāng)于，固定換固定貨幣互換再加上一種各自按各自貨幣的利率互換。

已購(gòu)買期權(quán)的頭寸是期權(quán)中的多頭頭寸。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價(jià)格為1美元，給出套利方案和結(jié)果。

浮動(dòng)貨幣互換的浮動(dòng)就相當(dāng)于，兩種利率互換（每種貨幣不同）。

金融衍生產(chǎn)品交易本身是一種零和游戲，一方的盈利，必然是交易對(duì)手的損失。