交易者買入看漲期權(quán)，賣出具有相同執(zhí)行價格和到期日的看跌期權(quán)。這個做法相當(dāng)于遠(yuǎn)期的短頭寸。

以下哪一項是不分紅股票的看跌-看漲平價公式？（）

一只股票的看漲期權(quán)加股票本身等同于看跌期權(quán)。

若當(dāng)前歐式看漲期權(quán)價格為5美元，給出套利方案和結(jié)果。

一家公司進(jìn)行利率互換，支付固定利率并接受LIBOR。當(dāng)利率上升時，對公司而言互換的價值增加了。

在哪一種情況下，基于股票的美式看跌期權(quán)更有可能提前行使？（）

遠(yuǎn)期價格會隨著時間的變化而變化，但是遠(yuǎn)期交割價格卻是保持不變的。

認(rèn)股權(quán)證（warrant）的數(shù)量是固定的，而現(xiàn)有的交易所交易期權(quán)的數(shù)量取決于交易。

自2008年信貸危機(jī)以來，OIS已經(jīng)取代LIBOR成為互換的貼現(xiàn)率。

當(dāng)購買六個月期權(quán)時，價格必須全額支付，無法通過保證金購買。